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期貨公司風險管理公司業務試點指引

發布時間:2019年02月15日

  第一章 總則

  第一條 為適應期貨市場服務實體經濟發展的需要,指導期貨公司設立子公司(以下簡稱風險管理公司)開展以風險管理服務為主的業務試點工作,根據《中華人民共和國公司法》、《期貨交易管理條例》、《期貨公司監督管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》等相關法律法規、規章和《中國期貨業協會章程》、《期貨經營機構投資者適當性管理實施指引(試行)》等自律規則規定,制定本指引。

  第二條 期貨公司應當在充分評估自身業務優勢、人才儲備、風險控制能力等條件和準備充分的基礎上,審慎設立風險管理公司,經向協會備案方可開展試點業務。

  第三條 風險管理公司可以開展以下試點業務:

  (一)基差貿易;

  (二)倉單服務;

  (三)合作套保;

  (四)場外衍生品業務;

  (五)做市業務;

  (六)其他與風險管理服務相關的業務。

  風險管理公司開展試點業務,應當按照各項交易的業務實質歸入上述基本類型,并對不同類型業務實施分類管理。

  第四條 期貨公司應當加強對所設風險管理公司的管理,督促其圍繞風險管理服務開展業務,依法合規經營,加強內部管理和風險控制,防范風險管理公司違法違規經營導致的期貨公司的經營風險和聲譽風險。

  第五條 風險管理公司開展風險管理服務活動,應當遵循誠實信用和審慎經營的原則,建立健全合規與風險控制制度,有效防范和控制風險。

  第六條 風險管理公司工作人員開展風險管理服務活動,應當遵循誠實信用原則,恪守職業道德和行為規范,履行勤勉義務。

  第七條 風險管理公司及其工作人員開展風險管理業務試點工作應當遵守本指引規定,接受中國期貨業協會(以下簡稱協會)的自律管理。

  風險管理公司應當加入協會,成為協會會員。

  第八條 協會對風險管理公司的自律管理接受中國證監會的指導和監督,并與相關監管機構和自律組織建立監管協作和信息共享機制。

  第二章 備案

  第九條 期貨公司備案風險管理公司應當符合以下條件:

  (一)備案時期貨公司最近一期分類評級不低于B類BB級,凈資本不低于人民幣3億元,;

  (二)最近1年各項風險監管指標持續符合規定標準且設立風險管理公司后各項風險監管指標符合規定;

  (三)公司治理健全,內部控制和風險管理制度完善;

  (四)具有完備的管理制度,能夠對風險管理公司業務活動實施有效管理和風險隔離;

  (五)最近3年未被采取《期貨交易管理條例》第五十五條第二款所列行政監管措施,未因重大違法違規行為受到行政處罰或者刑事處罰;

  (六)最近1年未因公司治理不健全、內部控制和風險管理制度不完善等原因被采取行政監管措施或正處于整改期間,未因涉嫌重大違法違規正在被有權機關立案調查或采取強制措施;

  (七)協會根據審慎原則規定的其他條件。

  第十條 風險管理公司備案開展風險管理服務業務應當符合以下條件:

  (一)期貨公司分類評級不低于B類BB級;

  (二)具有良好的內部治理結構、清晰的決策與授權體系、完善的內部控制制度;

  (三)具備與試點業務相匹配的資本實力,實繳資本不得低于人民幣1億元;

  (四)具備與試點業務相匹配的營業場所、專業人員、技術系統和健全的合規管理與風險控制機制,不少于5名人員通過期貨從業人員資格考試;

  (五)具有完善的客戶權益保護措施。

  第十一條 風險管理公司備案開展本指引第三條第(四)項業務的,還應當符合以下條件:

  (一)期貨公司分類評級不低于B類BBB級;

  (二)風險管理公司場外衍生品業務應當配備專職合規法務、交易、風控、結算等崗位,不同崗位人員不得互相兼職;

  (三)風險管理公司開展個股場外衍生品業務的,期貨公司分類評級持續不低于A類AA級;風險管理公司實繳資本不低于人民幣2億元;風險管理公司開展場外衍生品業務時間達到3年以上(以公司向協會報送的月度報告數據為準)且具有自主對沖交易能力;場外衍生品業務負責人具有場外衍生品業務3年以上從業經歷。

  第十二條 期貨公司應當在風險管理公司完成工商登記后5個工作日內向協會提交以下備案材料:

  (一)備案報告;

  (二)期貨公司股東會(股東大會)或者董事會同意設立風險管理公司開展業務試點的決議(按照公司章程規定出具);

  (三)期貨公司關于風險管理公司的管理制度;

  (四)期貨公司最近1年《風險監管指標匯總表(SR-1表)》;

  (五)協會要求提供的其他材料。

  上述第(三)項發生變更的,期貨公司應當在5個工作日內向協會報告變更情況。

  第十三條 風險管理公司應當在工商登記完成后5個工作日內向協會提交以下備案材料:

  (一)風險管理公司自律承諾書;

  (二)風險管理公司基本信息,包括公司名稱、住所地、注冊資本、法定代表人、經營范圍等;

  (三)風險管理公司股權結構圖,包括持有公司5%(含)以上股權的出資人名冊及其出資額、出資方式和出資比例說明,以及出資人之間的關聯關系說明;

  (四)風險管理公司人員信息,包括董事、監事、高級管理人員的基本信息;

  (五)風險管理公司章程及基本管理制度;

  (六)協會要求提供的其他材料。

  上述第(二)至(五)項發生變更的,風險管理公司應當在5個工作日內向協會報告變更情況,涉及工商登記變更的,以完成工商登記變更的時間為準。

  第十四條 風險管理公司開展本指引第三條規定業務的,應當于股東會(股東大會)或者董事會作出相關決議之日起5個工作日內向協會提交以下備案材料,風險管理公司提交業務備案材料前應當完成公司設立備案:

  (一)備案報告;

  (二)風險管理公司股東會(股東大會)或者董事會同意風險管理公司開展該項業務的決議(按照公司章程規定出具);

  (三)業務試點方案,包括但不限于該項業務的目標市場和目標客戶定位、主要業務模式、業務發展規劃、人員和技術系統配備、風險控制措施、利益沖突防范措施等內容;

  (四)該項業務的管理制度;

  (五)協會要求的其他材料。

  風險管理公司自取得予以業務備案通知3個月內,仍未開展相關業務的,應當重新申請該項業務備案。

  第十五條 風險管理公司終止已備案業務的,應當于股東會(股東大會)或者董事會作出相關決議之日起5個工作日內向協會提交以下材料:

  (一)業務終止情況報告;

  (二)風險管理公司股東會(股東大會)或者董事會同意風險管理公司終止該項業務的決議(按照公司章程規定出具);

  (三)存續期業務安排;

  (四)相關管理制度廢止、變更情況;

  (五)協會要求的其他材料。

  第十六條 協會對期貨公司及風險管理公司備案材料的完備性和合規性進行審查。

  備案符合條件且材料完備、符合規定的,協會自受理材料之日起15個工作日內予以備案。材料不完備或不符合規定的,協會自受理之日起15個工作日內,一次性告知期貨公司或風險管理公司需要補正的全部內容。

  經補正符合條件且材料完備、符合規定的,協會自受理補正材料之日起15個工作日內予以備案;仍不完備或不符合規定的,協會自受理補正材料之日起15個工作日內向期貨公司或風險管理公司出具終止備案通知,3個月內不再受理該公司相同備案申請。

  第十七條 已設立風險管理公司的期貨公司分類評級連續兩年未達到本指引規定相應級別或最新一期分類評級為D類及以下的,應當自收到最新一期評級結果之日起,對風險管理公司相應試點業務規模控制,不得新增業務,存續業務到期終止。

  期貨公司分類評級恢復至本指引規定相應級別的,可以自收到分類評級之日起對風險管理公司解除業務規模控制。

  開展個股場外衍生品業務的風險管理公司,其期貨公司分類評級不符合本指引規定相應級別的,應當自收到最新一期評級結果之日起,對風險管理公司相應業務規模控制,不得新增業務,存續業務到期終止。

  第三章 業務規范

  第十八條 風險管理公司應當建立客戶資信評估制度,對客戶的資信情況進行調查、審核和評估。

  第十九條 風險管理公司向客戶提供證券期貨相關產品或服務的,應當建立投資者適當性管理制度,對不同類別的客戶和不同等級的服務、產品實行差異化的適當性管理,將適當的服務和產品提供給適當的客戶,向客戶充分揭示業務和產品風險。

  第二十條 風險管理公司在與其期貨公司投資者分類標準一致的情況下,可使用其母公司對同一投資者做出的投資者分類結果,但應當保存該投資者的全部信息備查。

  風險管理公司使用其母公司對同一投資者的適當性分類結果,不視為免除其應當承擔的投資者適當性管理義務。風險管理公司應當對其提供的產品和服務進行分級,并做好適當性匹配與管理。

  第二十一條 風險管理公司應當根據業務需要開立期貨賬戶、單個或多個特殊單位賬戶,并向中國期貨市場監控中心和交易所申請專門的編碼進行交易。

  第二十二條 風險管理公司及其工作人員應當對業務活動中獲得的客戶信息以及非公開信息嚴格保密,但法律法規另有規定、有權機關依法調查取證或者協會按照規定進行自律管理的除外。

  第二十三條 風險管理公司不得從事或變相從事依法應由期貨公司經營的期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理等業務,工商營業執照(含經營范圍)不得出現上述內容。

  第二十四條 風險管理公司及其工作人員開展業務過程中不得有以下行為:

  (一)誤導或欺詐客戶;

  (二)侵占、挪用客戶資產;

  (三)泄漏因職務便利獲取的未公開信息,或利用該信息為本人或者他人牟取不正當利益;

  (四)與關聯公司之間、與客戶之間、在服務的不同客戶之間進行利益輸送或未公平對待客戶;

  (五)從事內幕交易、操縱交易價格及其他不正當交易活動;

  (六)隱匿、偽造、篡改或者毀損交易信息;

  (七)違反賬戶實名制要求,使用他人證券、期貨賬戶,或將自有證券、期貨賬戶出借或授權給他人使用;

  (八)法律、行政法規以及中國證監會規定和自律管理規則禁止的其他行為。

  第二十五條 風險管理公司開展合作套保業務的保值標的須與客戶現貨生產經營相關,且使用的套期工具公允價值或現金流量變動預期能夠抵銷被套期項目全部或部分公允價值或現金流量變動,與客戶協議約定合作套保資金的管理和使用,不得存在以下行為:

  (一)與金融機構及其資產管理產品、私募基金管理人及其產品或自然人簽訂業務合同或開展合作套保業務;

  (二)為客戶提供合作套保資金;

  (三)挪用客戶合作套保資金;

  (四)中國證監會及協會禁止的其他行為。

  第二十六條 風險管理公司開展場外衍生品業務,不得存在以下行為:

  (一)與自然人簽訂業務合同或開展場外衍生品交易;

  (二)未審慎評估交易對手資質,與從事非法證券期貨活動的機構開展場外衍生品交易或其他業務合作;

  (三)為客戶提供融資或變相融資服務;

  (四)收取超過履約保障需要的保證金;

  (五)依照客戶指令使用保證金;

  (六)為其他機構規避監管或實施監管套利提供便利;

  (七)中國證監會及協會禁止的其他行為。

  第四章 內部控制

  第二十七條 期貨公司可以設立全資風險管理公司,也可以與其他投資者共同出資設立風險管理公司。風險管理公司的其他投資者應當有益于風險管理公司健全治理結構,提升管理水平,促進風險管理公司持續規范發展。其他投資者累計持有風險管理公司的股權比例不得超過49%。

  期貨公司不得利用控股地位損害風險管理公司及其他投資者的合法權益,不得以任何形式向風險管理公司的其他投資者讓渡對風險管理公司的控制權。

  第二十八條 除全資風險管理公司外,風險管理公司的股東會(股東大會)應當由各股東按照出資比例或者持有股份的比例行使表決權,各股東推薦并經選任的董事占董事會成員的比例應當與其出資比例或者持有股份的比例相對應。

  風險管理公司及其股東不得通過協議或者其他安排約定與上款規定相沖突的事項。

  第二十九條 風險管理公司不得直接或者間接持有期貨公司、受同一期貨公司控股的其他公司的股權或股份,或者以其他方式向期貨公司、受同一期貨公司控股的其他公司進行股權投資。

  第三十條 期貨公司應當認真履行股東職責,加強對風險管理公司的管理,督促其遵守法律、法規和本指引規定,建立健全公司治理、內部控制、合規管理和風險管理等內部管理制度并有效執行,建立和落實對上述制度的有效性評估機制和內部責任追究機制。

  第三十一條 期貨公司應當將風險管理公司的合規風控納入公司全面風險管理體系,構建對風險管理公司業務風險的監測和風險處置機制,防范風險管理公司相關業務的合規風險、流動性風險、市場風險、信用風險、操作風險等各類風險,防止風險向期貨公司或其他子公司傳遞。

  第三十二條 期貨公司對風險管理公司每年至少開展一次合規檢查,檢查內容包括但不限于治理結構、合規運營、風險控制、業務和產品設計、交易執行、客戶管理、財務管理、自有資金投資等。

  第三十三條 期貨公司應當建立健全利益沖突識別和管理機制,識別期貨公司業務與風險管理公司業務之間可能存在的利益沖突,評估其影響范圍和程度,并采取有效措施防范利益沖突風險。

  第三十四條 期貨公司與風險管理公司之間、風險管理公司之間、風險管理公司與期貨公司其他子公司之間應當建立有效的業務隔離機制,加強對敏感信息的隔離、監控和管理,防止敏感信息不當流動和使用,防范風險傳遞、內幕交易、利益輸送以及損害客戶的合法權益。

  第三十五條 風險管理公司應當建立健全公司治理結構和內部控制機制,有效執行風險管理和合規管理等制度,嚴格落實客戶適當性管理和資信評估制度,妥善處理客戶投訴及與客戶的糾紛,保護客戶合法權益。

  第三十六條 風險管理公司應當按照審慎經營的原則,制定層次分明、職責明確的業務決策與授權管理體系,明確相關部門、崗位的職責。

  第三十七條 風險管理公司應當建立與其業務規模、風險承受能力相匹配的資本約束機制和資本補充機制,嚴格控制期貨、期權及其他衍生品和現貨的凈頭寸風險敞口,防止風險過度集中,保持財務穩健。

  第三十八條 風險管理公司應當建立風險控制指標體系,定期進行壓力測試,有效監測監控經營風險。

  第三十九條 風險管理公司應當建立由業務和產品設計、銷售、交易執行、合規、風險控制、財務等相關部門或人員共同參與的創新業務和產品的內部審核、風險評估及決策機制,對新業務或新產品的合規性、客戶適當性要求、銷售原則、風險程度等進行全面審核與評估。

  第四十條 風險管理公司與期貨公司、受同一期貨公司控制的其他公司在業務、人員、場地、資產、財務等方面應當嚴格分開,獨立經營,獨立核算。

  第四十一條 風險管理公司應當建立公司經營危機處置與恢復方案,包括危機發生后的風險控制和損失承擔制度,確保當其陷入實質性財務困境或經營失敗時,能夠有效控制風險傳遞,快速有序地恢復正常經營或者關閉部分或全部業務,確保客戶合法權益得到有效保護。

  第四十二條 期貨公司及其風險管理公司應當加強人員管理,防范道德風險。期貨公司高級管理人員及其他從業人員不得在其風險管理公司兼任除董事、監事之外的職務。

  風險管理公司高級管理人員及其他工作人員不得在期貨公司參股的公司兼任除董事、監事之外的職務,不得在其他從事期貨及其他金融衍生品相關營利性機構兼任除董事、監事之外的職務。

  第四十三條 風險管理公司應當建立業務隔離墻制度,采取有效隔離措施,防止有利益沖突的業務之間信息的不當流動和風險傳遞。

  風險管理公司的交易執行、風險控制崗位不得互相兼職,會計崗位應當配備專職人員,不得兼職。

  第四十四條 風險管理公司工作人員本人及其配偶不得以本人或者他人名義從事期貨交易。風險管理公司及其期貨公司發現涉嫌違規交易行為的,應及時調查處理。

  第四十五條 風險管理公司在處理公司與客戶之間、不同客戶之間的利益沖突時,應當遵循公平原則。

  第四十六條 風險管理公司應當建立健全文檔管理制度,妥善保管股東會(股東大會)或董事會決議、業務或產品評估決策記錄、客戶資料、業務合同、交易記錄、財務數據等相關重要文件和數據檔案。

  第四十七條 風險管理公司使用的交易系統應當記錄并集中存儲必要的日志信息,包括但不限于交易信息、交易終端信息(交易終端的IP、MAC地址)等。

  第四十八條 風險管理公司應當建立合理有效的業績考核和激勵機制,防止因不當激勵導致工作人員忽視風險、片面追求短期業績,損害公司利益或擾亂市場秩序。

  第五章 信息報送與披露

  第四十九條 期貨公司應當于協會通過風險管理公司備案申請后5個工作日內在本公司網站對風險管理公司名稱、住所地、注冊資本、經營范圍、備案試點業務和期貨賬戶開立情況進行公示。

  第五十條 風險管理公司應當于每月度結束后7個工作日內,按照規定的內容與格式向協會報送月度經營數據和財務報表。

  風險管理公司應當于每年度結束后4個月內向協會報送加蓋風險管理公司公章的年度報告,包括運營情況、自律規則執行及內部制度執行情況以及經具有證券期貨業務資格的會計師事務所審計的會計報表和審計報告。

  第五十一條 風險管理公司經營過程中發生以下情形的,應當于發生之日起5個工作日內以書面形式向協會報告:

  (一)進行重大股權投資或并購活動;

  (二)發生重大債務違約或者發生大額賠償責任;

  (三)發生重大虧損或者重大損失;

  (四)減資、合并、分立、解散及申請破產的決定,或者依法進入破產程序、被責令關閉;

  (五)涉及重大訴訟、仲裁,股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效;

  (六)涉嫌違法違規被有權機關調查,或者受到刑事處罰、重大行政處罰;

  (七)公司董事、監事、高級管理人員涉嫌違法違規被有權機關調查或者采取強制措施;

  (八)主要資產被查封、扣押、凍結;

  (九)對外提供重大擔保;

  (十)發生重大客戶投訴;

  (十一)其他可能影響風險管理公司持續運行、客戶利益的重大事件。

  前款所稱重大是指對于凈資產小于人民幣1億元的風險管理公司,金額為最近一期凈資產的10%;對于凈資產大于人民幣1億元且小于10億元的風險管理公司,金額為人民幣1000萬元;對于凈資產大于人民幣10億元的風險管理公司,金額為人民幣5000萬元。

  第五十二條 風險管理公司開展場外衍生品業務的,應當真實、準確、完整、及時地向中國期貨市場監控中心場外衍生品報送系統報告場外衍生品交易信息。

  第六章 自律管理

  第五十三條 協會依據本指引及相關自律規則對期貨公司、風險管理公司開展業務試點活動進行自律檢查,檢查可通過現場或非現場方式進行,期貨公司和風險管理公司應予以配合。

  第五十四條 期貨公司及其從業人員、風險管理公司及其工作人員違反本指引規定及相關自律要求的,由協會依照相關自律規則進行處理。

  涉嫌違反法律、法規或行政規章的,協會移交中國證監會或司法機關進行處理。

  第五十五條 風險管理公司及其工作人員存在以下情形的,協會可以視情節輕重,對風險管理公司作出訓誡、公開譴責、限期整改、暫停部分會員權利、暫停或取消會員資格的紀律懲戒,并同時暫停或取消其部分或全部備案業務;對工作人員作出訓誡、公開譴責的紀律懲戒:

  (一)違反本指引第十七條、第二十三條、第二十四條、第二十五條、第二十六條等規定;

  (二)開展的業務不符合本指引第三條規定的業務范圍或試點方向的。

  第五十六條 期貨公司被中國證監會及其派出機構給予行政處罰或采取監管措施、被司法機關追究法律責任的,風險管理公司負有直接責任的,協會可以要求風險管理公司在一定期限內對相關問題予以整改,并依據情節輕重,暫停或取消其部分或全部備案業務,暫停受理風險管理公司新增備案業務。

  第五十七條 風險管理公司受到紀律懲戒,期貨公司及其從業人員負有責任的,協會可以依據情節輕重對期貨公司作出書面警示、約見高管談話的批評警示或訓誡、公開譴責、限期整改、暫停會員部分權利、暫停或取消會員資格的紀律懲戒,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員作出訓誡、公開譴責、暫停或撤銷從業資格的紀律懲戒。

  第五十八條 協會對期貨公司及其從業人員、風險管理公司及其工作人員作出的紀律懲戒,報告中國證監會并抄報期貨公司住所地中國證監會派出機構及相關單位,在協會網站或相關媒體上公布,并記入協會行業信息管理平臺及證券期貨市場誠信檔案數據庫。

  第七章 附則

  第五十九條 本指引下列用語的含義:

  (一)子公司,是指由一家期貨公司在境內投資設立的,納入合并財務報表合并范圍的公司法人。

  合并范圍根據《企業會計準則》相關規定確定。

  (二)基差貿易,是指風險管理公司以確定價格或以點價、均價等方式提供報價并與客戶進行現貨交易的業務行為。

  (三)倉單服務,是指風險管理公司以商品現貨倉單串換、倉單質押、約定購回等方式為客戶提供服務的業務行為。

  上述倉單是指以實物商品為標的標準倉單、倉儲物流企業出具的普通倉單、可轉讓提單等提貨憑證或貨權憑證。

  (四)合作套保,是指為規避客戶現貨生產經營中的市場風險,風險管理公司為客戶提供套期保值服務,以抵銷被套期項目全部或部分價格風險的業務行為。

  (五)場外衍生品業務,是指風險管理公司根據與交易對手達成的協議直接進行場外衍生品交易的業務行為。

  場外衍生品,是指在國務院期貨監督管理機構批準的期貨交易場所以外進行交易的,價值取決于一種或多種標的資產的合約。其中標的資產包括但不限于:商品、股票、指數、基金、利率、匯率、信用及其相關衍生品;合約的類型包括遠期、互換(掉期)、期權或具備其中一種或多種特征的組合。

  (六)做市業務,是指風險管理公司按照交易所相關規則,為特定的期貨、期權等衍生品合約提供連續報價或者回應報價等服務。

  第六十條 本指引規定的備案或報告材料應以紙質文件或電子文件形式向協會報送。期貨公司或風險管理公司應當對備案或報告材料內容的真實、準確、完整性負責。

  第六十一條 本指引規定的備案或報告材料、制度文檔檔案,公司應至少保存10年,法律法規或其他自律規則另有規定的除外。

  第六十二條 本指引由協會制訂并負責解釋,自發布之日起施行,并設置過渡期。

  本指引除第十七條外,過渡期為本指引發布之日起1年。本指引第十七條規定的分類評級自本指引發布之日起算。

  過渡期內,已備案的風險管理公司及其期貨公司不符合本指引規定的,原則上應當自主整改,整改期間暫停新增業務備案。

  過渡期屆滿仍未能達到本指引規定的,風險管理公司應當控制業務規模,不得新增業務,存續業務到期終止。

  2014年8月26日發布的《期貨公司設立子公司開展以風險管理服務為主的業務試點工作指引(修訂)》同時廢止。


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